Управление рисками

Консервативная политика ВБРР области риск-менеджмента позволяет банку обеспечивать финансовую устойчивость и в периоды нестабильной экономической конъюнктуры, и в кризисных условиях. В банке всегда существовал самый ответственный подход к управлению рисками, их выявлению, анализу, оценке, мониторингу и контролю.

ВБРР на постоянной основе актуализирует и соответствующим образом адаптирует стратегию управления рисками, кредитную политику и политику по управлению ликвидности.

ВБРР осуществляет управление следующими видами рисков: кредитным, концентрации портфелей, ликвидности, рыночным, страновым, операционным, правовым, риском потери деловой репутации и стратегическим.

ВБРР не только строго соблюдает регулятивные требования Банка России, но и дополнительно создает собственные модели по управлению рисками банковской деятельности. Это позволяет заблаговременно оценивать способность ВБРР компенсировать потери в случае реализации рисков и определять комплекс действий по снижению уровня рисков.

Система управления рисками находится в постоянном развитии в зависимости от бизнес-потребностей банка и рисков внешней среды, учитывает лучшие рыночные практики и изменения регуляторных требований. Важным направлением развития системы риск-менеджмента являются внутренние процедуры обеспечения достаточности капитала и их адаптация в соответствии с международными стандартами. Это позволит банку более гибко и эффективно управлять всей совокупностью рисков.

ВБРР совершенствует систему управления кредитным риском. Одним из важнейших мер ее реализации является установленная в банке система лимитов кредитного риска. Кроме того, ВБРР использует следующие инструменты управления кредитным риском: мониторинг и диверсификацию кредитных портфелей, оценку факторов кредитного риска, анализ обеспечения по кредитным операциям, и другие элементы системного подхода к управлению кредитным риском.

Особое внимание уделяется управлению риском ликвидности. Помимо ежедневного поддержания и мониторинга мгновенной, текущей, долгосрочной и общей ликвидности на уровне нормативных значений, установленных Банком России, в ВБРР проводится дополнительный комплекс мероприятий. ВБРР устанавливает систему лимитов, ограничивающую риск ликвидности, диверсифицирует структуру активов и пассивов и поддерживает оптимальное соотношение ликвидности и доходности операций. Кроме того, в Банке предусмотрены дополнительные резервы наличности, в том числе в хранилищах филиалов, а также круглосуточная работа офисов в дежурном режиме, позволяющая в необходимых случаях оперативно обеспечить подкрепление банкоматов в выходные дни.

Банк также принял целый комплекс организационных мер для управления операционным риском. Ведется системная работа по снижению уровня риска противоправных и мошеннических действий, в том числе в сфере компьютерных технологий. Банк реализует программу мероприятий, позволяющих снизить влияние человеческого фактора при проведении банковских операций.

Особое место в ВБРР занимают процедуры по контролю за риском потери деловой репутации, в том числе связанному с недобросовестной конкуренцией на рынке. В Банке проводится ежедневный мониторинг СМИ, осуществляется целенаправленная имиджевая поддержка, организована непрерывная коммуникация с информационными агентствами. На сайте Банка в текущем режиме публикуются данные, позволяющие клиентам и партнерам оценивать стабильность финансового состояния ВБРР.

Качественная организация юридической работы, непрерывная юридическая экспертиза и ежедневная правовая поддержка деятельности подразделений банка обеспечивают эффективное управление правовым риском.

В ВБРР осуществляются постоянный мониторинг рыночной конъюнктуры, контроль и анализ принятых и потенциальных рисков. Система отчетности обеспечивает информирование ключевых руководителей и органов управления банка как в части фактических показателей и результатов деятельности кредитной организации, так и в части текущего уровня рисков, возможных негативных сценариев развития и вариантов реализации различных рисков (стресс-тестирование).